《表2 深圳交易所问询样本的平均超额收益率和累积平均超额收益率》

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《问询监管的市场反应——基于深交所数据的实证分析》

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注:***表示变量在1%的水平上显著，**表示变量在5%的水平上显著，*表示变量在10%的水平上显著。

根据上文的研究设计，选择2015年被深圳交易所问询监管的上市公司样本，得到问询监管事件窗口[-15，0]、[-10，0]、[-5，0]、[0，5]、[0，10]、[0，15]、[-15，15]内每天的平均超额收益率AARit和累计平均超额收益率CAARit，并对超额收益率的均值进行T检验。对照组样本的处理方法和上述方法一致，不再赘述。由于篇幅限制，本文仅列出问询样本在[-15，15]区间每天的平均超额收益率AARit和每天的累计平均超额收益率CAARit。具体数据见表2。