《表6 累计超额收益率的回归结果 (问询函公告后)》

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《问询监管的市场反应——基于深交所数据的实证分析》

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注:***表示变量在1%的水平上显著，**表示变量在5%的水平上显著，*表示变量在10%的水平上显著；括号内数据为T值。

选取2015年的问询样本334个，再加上对照组样本334个，由于部分控制变量数据的缺失，最后得到601个样本。根据前文计算得到的累计超额收益率CARit，分别对事件窗口[-15，0]、[-10，0]、[-5，0]、[0，5]、[0，10]、[0，15]的累计超额收益率进行回归分析，回归结果如表5、表6所示。