《表1 VAR建模滞后阶数选择参照》
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(2)滞后阶数的确定。为了估计VAR,需要根据信息准则确定VAR模型的阶数。运用STATA软件,综合对数似然函数(LL),似然对比检验(LR)等方法得到表1所示结果。下表显示,不同准则所选滞后阶数并不一致,根据最简洁的SBIC准则,VAR模型不需要滞后,而根据LR检验、FPE、HQIC准则、AIC准则,本模型需要滞后两阶。由于不滞后的模型无法保证扰动项为白噪声,考虑到除SBIC之外的其他准则对于滞后阶数的一致估计,本文采用二阶滞后。
图表编号 | XD00172548800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.25 |
作者 | 吕紫薇、任善英 |
绘制单位 | 青海大学财经学院、青海大学财经学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |