《表3 不同类型GARCH模型结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《天气变化、投资者情绪与期权波动探讨》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:表格里的数值为系数，括号里为P值。

由于经过反复的GARCH检验后（表3），GARCH（1，1）模型系数显著性较好，说明利用该模型进行实证分析是最优选择。即前述GARCH模型中的均值方程（5）和波动性方程（7）可以具体表示如下，记模型1。