《表4 区分不同银行类别的资产证券化发展情况及信用风险判断》

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《资产证券化对商业银行信用风险的影响研究》

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不同银行资产证券化发展及不良贷款率均值对比的t检验结果显示（见表4），非上市银行与规模较低银行的不良贷款率（根据贷款占比中位数，对规模较高与规模较低银行进行区分），分别显著高于上市银行与规模较高银行，并且城商行不良贷款率的均值也显著高于其余银行，说明非上市银行与规模较低银行的信用风险较高。从资产证券化变量均值来看，非上市银行与规模较低银行分别显著高于上市银行及规模较高银行，城商行资产证券化虚拟变量均值也显著高于其余银行。这些结果表明非上市银行、规模较低银行与城商行具有较高信用风险，并且这些银行的资产证券化发展程度也较高，那么我们需要深入思考的是，在经济下行背景下，较高的资产证券化发展程度能否有助于缓解这类银行的信用风险？