《表7 资产证券化强度、风险贷款与商业银行流动性风险》

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《资产证券化、风险贷款与商业银行流动性风险》

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如表7所示，流动性风险与风险贷款（LPR、IMEQ、NPLR）显著负相关，表明风险贷款增加导致流动性错配指数降低，流动性风险水平上升。因为商业银行发放贷款会减少流动性，而风险贷款也缺乏转变为流动性的途径，因此，商业银行增加风险贷款会提高商业银行的流动性风险。资产证券化发行强度也与RLMI显著负相关，表明资产证券化发行数量越大，商业银行流动性错配情况越严重，流动性风险越高。