《数理经济学》求取 ⇩

第一章效用函数与消费理论1

1.1消费理论的基本概念1

1.1.1 鲁宾逊经济1

1.1.2 基本概念4

1.2效用函数与凸性分析11

1.2.1 效用函数11

1.2.2 单调性与无差异曲线16

1.2.3 凸性与正则偏好17

1.2.4 效用函数的可微性21

1.3预算集与需求函数24

1.3.1 预算集24

1.3.2 最优化与需求函数26

1.3.3 Marshall型需求函数31

1.4间接效用函数与Hicks需求函数34

1.4.1 对偶问题与Hicks型需求函数34

1.4.2 支出函数35

1.4.3 间接效用函数39

1.5需求函数的性质与Slutsky方程43

1.5.1 强拟凹性与Slutsky方程43

1.5.2 需求函数的性质48

1.5.3 Slutsky方程的经济意义50

小结53

习题54

第二章一般均衡理论57

2.1基本概念和经济原理57

2.1.1 两人交换经济与Edgeworth方框图57

2.1.2 超额需求与均衡价格60

2.1.3 福利定理61

2.1.4 生产经济的一般均衡66

2.2纯交换经济与均衡68

2.2.1 纯交换经济模型与超额需求函数68

2.2.2 均衡价格的存在性71

2.3配置的最优性与福利定理76

2.3.1 配置与Pareto最优配置77

2.3.2 Walras均衡、核配置与第一福利定理78

2.3.3 支持价格与第二福利定理81

2.4生产经济与一般均衡84

2.4.1 生产集合、利润函数与最优生产计划84

2.4.2 供给函数及其性质87

2.4.3 一般经济模型与超额需求函数89

2.4.4 一般经济均衡价格的存在性93

小结98

习题100

第三章动态经济学102

3.1动态系统的基本概念102

3.1.1 均衡价格的摸索调节模型102

3.1.2 动态系统105

3.1.3 流形107

3.2价格动态系统的性质122

3.2.1 均衡点的存在性122

3.2.2 均衡点的唯一性125

3.2.3 均衡价格的局部稳定性127

3.2.4 均衡价格的全局稳定性132

3.2.5 周期轨道与商业周期134

3.3最优经济增长模型136

3.3.1 问题的提出与Ramsey模型136

3.3.2 Pontryagin最大值原理与最优增长轨道141

3.3.3 修正的Ramsey增长模型152

3.4经济周期模型158

3.4.1 离散动态系统159

3.4.2 Samuelson乘数—加速模型167

小结171

习题172

第四章非线性经济模型175

4.1混沌的基本概念176

4.1.1 Logistic映射与解轨道176

4.1.2 Lyapunov指数与混沌178

4.2一个混沌经济模型184

4.2.1 模型184

4.2.2 周期轨道与分岔186

4.3Logistic映射的动态特性193

4.3.1 拓扑共轭与等价关系193

4.3.2 Schwarz导数与S－映射199

4.3.3 Logistic映射的分岔点204

4.3.4 遍历性与奇异吸引子209

4.4 世代交叠（OLG）模型212

4.4.1 世代交叠模型212

4.4.2 货币的动态行为216

小结220

习题221

第五章随机经济模型222

5.1线性预期差分方程及其应用223

5.1.1 线性预期差分方程223

5.1.2 蛛网模型与套利模型224

5.1.3 线性预期差分方程几种求解方法230

5.2 泡沫经济模型237

5.3信号筛选模型和滤波240

5.3.1 信息筛选的数学模型241

5.3.2 Lucas滤波242

5.3.3 Kalman滤波244

5.4不确定性情况下的最优消费模型250

5.4.1 消费模型250

5.4.2 模型解的特征253

小结259

习题260

参考文献262