《表3 GARCH模型选择》
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《我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例》
注：*表示该模型的测量值最小
对湖北碳价收益率序列进行GARCH模型建模，分析其收益率序列波动性问题。常见的GARCH模型有GARCH（1，1），GARCH（1，2），GARCH（2，1），GARCH（2，2）。首先需要利用信息准则判断并选用合适的模型进行建模，通过Eviews 8.0软件对模型进行拟合，结果如表3所示，GARCH（2，2）的拟合效果最好，其参数估计如表4所示:
| 图表编号 | XD0089901600 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.10.15 |
| 作者 | 吕靖烨、王腾飞 |
| 绘制单位 | 西安科技大学管理学院、西安科技大学能源资源低碳化利用研究中心、西安科技大学能源经济与管理研究中心、西安科技大学管理学院、西安科技大学能源资源低碳化利用研究中心、西安科技大学能源经济与管理研究中心 |
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