《表3 GARCH模型类别》

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《基于多元GARCH模型的中国股市石油与铜之间的波动率关系研究》

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注：***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

标准化残差（q-统计量）的诊断检验，在1%的水平下标准化结果（ARCH效应）不存在显著的自相关证据。此外，Q2的统计数据显示，在1%的水平上，没有统计学意义上的GARCH效应。基于AIC、SC和残差诊断检验，DCC-MGARCH模型被选为所考虑模型中的最佳模型。接下来运用DCC-MGARCH模型构建动态条件相关关系。