《表2 参数贝叶斯估计的先验分布设定》

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《非线性MS-DSGE模型的条件最优粒子滤波与贝叶斯估计》

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接下来本文将考察COPF与PMCMC方法在小样本下的参数贝叶斯估计表现。类似于过往研究，本文首先基于数据生成过程模拟150期数据，使用粒子滤波估计时选择前20个样本作为预烧；进行PMCMC估计前，本文先基于粒子滤波与优化器来求解了参数后验分布的众数，具体细节见本文第2节。此外，本文估计过程中使用的先验分布均值并不要求与真实值一致，具体的先验分布设定见表2。