《表2 沪深300指数和央视50指数波动率统计数据的差别一览表（单位：%）》

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《ETF对标的股指波动性的影响》

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央视50的发布时间是2012年的6月，没有2012年第二季度的数据（相对于沪深300的研究数据而言少一个季度），但是对于结果的阐释没有很大的影响。所以，这里我们对比的是2012年第三季度到2019年第三季度的数据，同样是以季度为时间跨度。我们发现，从表2中的统计数据上看，沪深300指数的波动率确实比央视50指数的波动率要大，说明了ETF的持有会给标的物带来更大的波动率。（表2)