《表3 策略绩效指标：沪深300高频波动率的预测及应用——基于深度学习的方法》

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《沪深300高频波动率的预测及应用——基于深度学习的方法》

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在2019年1月3日至2019年2月28日的上行周期里，基于波动率改进的均线策略触发交易6次，判断正确率100%。简单5日均线策略触发交易4次，判断正确率100%。在上行周期中波动率改进的均线策略收益率小于一般均线策略，但最大回撤依旧具有优势。由此我们可以得出结论，基于预测已实现波动率改进的均线策略虽在收益上不具有明显优势，但得益于动态调整的阈值规则，无论在上行还是下行周期，风险控制能力更强，稳健性更好，为趋势投资的风险管理提供了新的思路。