《表6 利率互换分别与国债期现货的方向性溢出概况总结》
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《谁是中国利率市场中价格稳定的“锚”——基于国债期现货及利率互换市场的研究》
为进一步分析中国利率衍生品市场与国债现货市场风险溢出程度在样本1和样本2中的差别,文章分别对利率互换与国债期现货市场的方向溢出概况(如表6所示)和国债期货市场与利率互换以及现货市场的方向溢出概况进行总结(如表7所示)。
图表编号 | XD00188985000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.01 |
作者 | 刘文超、安毅、方蕊 |
绘制单位 | 中国农业大学经济管理学院、中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中心、中国农业大学经济管理学院 |
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