《表1 0 10年期国债期货现货最优套期保值比和套期保值效率比较》
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《随机过程、信息传导及套期保值功能——基于中国国债期货与现货的实证检验》
根据简单OLS、VAR、EC-VAR及VAR-DCCGARCH四种不同的模型所计算出的最优套期保值比和样本内样本外套期保值效率分别列于表9和表10。 (1)
图表编号 | XD0035958700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.25 |
作者 | 付剑茹、王娟、叶猛华 |
绘制单位 | 江西师范大学财政金融学院、江西师范大学财政金融学院、江西师范大学财政金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |