《表1 对数收益率rt的统计特征》

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《基于EGARCH模型的中国黄金期货市场风险度量》

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如图2-4所示，统计Q-Q图显示出，上黄金期货对数收益率对应的统计曲线在两端不重合，存在摆动现象，表明上海黄金期货的收益率存在厚尾现象，图2-4右图显示，在正态分布的对比下，其核密度的曲线存在明显的尖峰特点。因此，可以认为，rt具有明显的尖峰厚尾特性，并且rt的分布也不是正态分布。