《表1 对数收益率基本统计特征》

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《基于ARMA—GARCH模型的人民币汇率波动性研究》

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从表1可以看出该序列指标skew=0.7261481>0，kurt=6.904318>3，呈现尖峰厚尾分布特征。另外从图2看出序列的波动在某些时间段上比较低，而在其他时间段上又明显比较高，展现了金融时间序列的波动集聚现象，可能存在条件异方差性。