《表5 序列ARCH效应》

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《我国航运金融衍生品日历效应研究》

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继续采用拉格朗日乘数法对方程残差进行检验，验证ARCH效应是否通过EGARCH模型得以消除。如表5所示，在一阶滞后情况下，F统计量为0.1715，对应的概率值为0.6789，远大于10%的置信水平，因此，可以判定样本残差序列的ARCH效应已消失。