《表2 收益率的描述性统计量》

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《中国石油产业定价市场化进程：基于GARCH与MS-GARCH预测能力的研究》

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表2结果显示，第一段和第二段时期收益率序列的偏度小于0，说明序列呈现出左偏态，而第三段稍右偏.三段时期的峰度都大于3，说明序列相对于标准正态分布为尖峰分布.J-B统计量值较大，说明拒绝序列服从正态分布的零假设.因此，这三段时期的序列具有尖峰特征且不服从正态分布，这说明我们选择GARCH模型来进行拟合是合理的.