《表1 回购/逆回购涉及的风险类型》
资料来源:作者根据公开资料整理注:表中的“证券所有权”,我国市场上,质押式回购下证券所有权不转移,买断式回购下证券所有权发生转移;表中的(1)和(3)指押出证券发行人的表内信用风险,(2)指这笔回购交易对手的表内信用风险。
此外,《G4B-3(b)填报说明》对《办法》进行了细化补充,并以回购/逆回购为例,明确了不同业务需计量的风险类型(见表1)。
图表编号 | XD00107026500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.01 |
作者 | 金彦、阮杰锋、葛俊峰 |
绘制单位 | 中国银行风险管理部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |