《表2 GARCH(1,1）的参数估计》

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《SVAR-GARCH模型的多元波动率估计》

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使用FastICA分离n(t），得到估计矩阵A并提取出e(t）如图2所示．将GARCH(1，1）拟合到每个ei(t），由表2所列GARCH参数估计．结果表明，WTI和NG倾向于集群波动．