《表1:点价交易和场外期权对冲过程》
此次A公司的套保方式选择了利用场外期权进行,并结合期货点价交易,以确保规避自身的风险。历时近4个月,虽然在价格走势的判断上与实际出现偏差,但及时借助场外期权的获利对冲了部分损失,最终,本次套保取得了一个较好的结果。
图表编号 | XD0044667200 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.02.01 |
作者 | 李娜 |
绘制单位 | 天津工业大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
此次A公司的套保方式选择了利用场外期权进行,并结合期货点价交易,以确保规避自身的风险。历时近4个月,虽然在价格走势的判断上与实际出现偏差,但及时借助场外期权的获利对冲了部分损失,最终,本次套保取得了一个较好的结果。
图表编号 | XD0044667200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.01 |
作者 | 李娜 |
绘制单位 | 天津工业大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |