《表1 场外衍生品交易CCR特点》

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《商业银行交易对手信用风险管理：监管、计量与挑战——以香港为例》

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CCR主要有三个组成部分，分别为违约风险（Default Risk）、信用估值调整（Credit Valuation Adjustment，CVA）风险和交割风险（Settlement Risk）（HKMA，2018）。三个风险组成可产生于同一笔衍生品交易，但具有不同的驱动因子、发生情景和管理上的难点。准确捕捉、计量和专业管理CCR的三个组成部分，并计提与风险相匹配的、足够的资本金是CCR管理的基础与核心。