《表2 场外衍生品PFE计算Addon Factor》
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《商业银行交易对手信用风险管理:监管、计量与挑战——以香港为例》
其中,RC(Replacement Cost)为重置成本,即交易的盯市价值,代表CE;Notional为交易的名义本金;Addon Factor为附加因子,按产品类别与交易剩余期限统一标准如表2:
图表编号 | XD00197112200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.10.10 |
作者 | 潘建国、冯立国 |
绘制单位 | 中国光大银行香港分行风险管理部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |