《表3 SPX衍生品和VIX衍生品交割日对比》

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《VIX及其衍生品的创新之路》

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CBOE对此项指控做出了回应，认为VIX的编制基于流动性充足的SPX期权，操纵极难发生。CBOE也坦言会优化VIX衍生品的交割流程。实际上，无论是VIX衍生品还是股指衍生品，都会在结算日产生成分股、样本期权成交量跃升的现象，CBOE认为这不能成为VIX衍生品交割流程被操纵的有力佐证（见表3）。