《表1 2008年12月31日Metlife衍生品名义金额(单位:百万美元)》
数据来源:Metlife 2008年年报
综上,Metlife使用了利率互换、利率上下限期权、利率期货、互换期权等来管理其利率风险,这些衍生品的名义金额合计占总衍生品的使用超过50%。使用股指期权、股票期货来管理其权益风险。实施对冲的资产,其公允价值减少2480万美元,而用于对冲的衍生品公允价值增加弥补了2450万的亏损,对冲效果可见一斑。
图表编号 | XD0010563000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.10.01 |
作者 | 闫帆 |
绘制单位 | 中央财经大学保险学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |