《表2 TVP-VAR模型参数估计结果与检验》

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《跨境资本冲击、金融周期波动与货币政策调控》

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注:sbi、sai和shi（i=1，2）分别表示Σβ、Σa和Σh的第i个对角元素。

表2为MCMC两万次抽样估计的参数后验均值、标准差、95%置信区间、CD统计量以及无效因子。其中，CD统计量和无效因子分别反映MCMC模拟的收敛性和模拟过程中不相关样本的数量。表2中CD统计量最大值为0.286，小于5%的临界值1.96，表明2000次预烧能够使得MCMC的模拟结果收敛；表2中无效因子普遍较低（最大值为167.62），由此至少可以获得119个有效样本数，满足后验统计推断的需要，模型参数估计结果有效。