《表4 生猪上游产业链TVP-VAR模型参数估计结果》

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《经济政策稳定性对我国生猪产业链价格的影响》

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3．模型估计。在估计TVP-VAR模型时，需要进行蒙特卡罗模拟抽样，并设定模型初始参数值。参照中岛大辅的研究，[3]本文做如下设定:μβt=μαt=μht=0，Ωβ0=Ωα0=10I，Ωh0=100I，（Ωβ）i-2～Gamma（40，0.02），（Ωα）i-2～Gamma（40，0.02），（Ωh）i-2～Gamma（40，0.02）。设定抽样次数为10 000次，并舍去初始抽取的1000次样本。由表4和表5中生猪上游产业链价格变量和中下游产业链价格变量的TVP-VAR模型估计及其诊断统计结果可知，模型当中参数的后验均值均位于95%的置信区间内，并且Geweke诊断值也均全部小于1.96，说明在5%的显著性水平的临界值中无法拒绝后验分布收敛于零的假设，且模型无效因子均较小，最大值分别为59.07、66.00，因此，本文TVP-VAR模型参数的估计结果较为稳健。