《表2 TVP-VAR模型的MCMC法参数估计结果及其诊断》

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《中国货币政策对国际原油价格的影响研究——基于TVP-VAR模型的实证考察》

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注:（1）由本文式（4）可知TVP-VAR模型中的两个待估参数βt、At-1和随机扰动项εt均是时变的，因此基于本文所假定的随机游走过程，在给出参数初值和先验分布的前提下，参数估计转化为对以上三个随机游走过程的各期方差进行估计，表2中仅展示出了前两期的估计结果；（2）根据Gew

图2进一步给出了样本自相关系数、样本变动路径以及待估参数的后验分布图。其中，第一行显示出前500次抽样样本的自相关系数出现了显著下降并保持在零值附近，说明大部分样本不存在自相关关系；第二行表示10000次抽样数据的样本路径基本平稳，说明预设的MCMC抽样次数获得的不相关样本数量足够且有效；第三行则将表2中待估参数后验分布的置信区间进一步可视化。