《表2 TVP-VAR模型参数估计结果》

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《存款准备金率对居民消费价格指数的时变影响——基于TVP-VAR模型的实证检验》

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本文采用Oxmetrics6.0软件对TVP-VAR模型进行实证检验，依据信息准则确定模型最优滞后阶数为2，同时参照Nakajima等（2011）的方法对参数进行设置，运用MCMC算法迭代10 000次。参数估计结果如表2所示，表2中所有参数Geweke的值均落在95%的置信区间内，且无效因子的最大值为53.47。