《表2 TVP-VAR模型的MCMC模拟估计结果及诊断》

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《稳预期，消除利差收窄的“噪音”恐慌——基于美债期限利差经济预测力的实证分析》

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参照Nakajima(2011）的赋值方法，参数估计结果如图3和表2所示，判断结论：样本路径平稳且样本的自相关系数呈现稳定的下降趋势，表明本文样本方法有效的生成了低自相关性的研究样本，对美债期限利差冲击变量、美国股市和恐慌情绪反应变量的TVP-VAR模型MCMC模拟估计结果及诊断，满足应用时变脉冲响应函数进行计算分析的条件。