《表1 MCMC估计及诊断结果》

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《危机、信心冲击与经济增长波动》

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根据各变量的外生性程度，按照变量外生程度先后将uscfd、usgdp、cncfd、cnifd、cngdp的顺序将变量放入模型。参照Nakajima（2011）赋初值的方法，设定μa0=μβ0=μh0=0，∑β0=∑a0=∑h0=4I，(∑β）i-2∽Gamma（10，0.01），（∑a）i-2∽Gamma（2，0.01），（∑h）i-2∽Gamma（2，0.01）。为了获得参数的后验分布，通过MCMC方法模拟抽样10000次，并舍弃最初的1000个样本。根据AIC和SC准则，确定模型的最优滞后阶数均为1阶。使用OXmetrics软件运行模型，两个模型参数的后验均值、标准差、95%置信区间、收敛诊断值和无效因子如表1所示。结果显示，所有参数的后验均值均落在95%置信区间内，且标准差较小。Geweke诊断概率除sb1均大于10%，即模拟结果收敛于后验分布。所有参数的无效因子最大值为96，说明使用MCMC算法得到足够的不相关样本。