《表5 实证方程（3）至（6）的TVP-VAR-SV模型MCMC估计及诊断结果》

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注：参数值是根据10000次MCMC估计得到的参数估计的均值，括号内为参数估计值的标准差，中括号内值为参数估计值在95%置信水平下的估计区间；CD值为根据Geweke(1992）构建的收敛诊断值；无效因子是根据蒙特卡洛模拟样本计算得到的值，反映状态变量和参数采样的有效性。下同

根据表5估计结果可知：一是从Geweke收敛诊断值的估计值来看，基于贝叶斯框架的MCMC模拟的收敛性较好，在5%的显著性水平下，所有参数均没有拒绝收敛于后验分布的原假设，说明运用TVP-VAR-SV模型方法进行参数估计时模拟10000次就可以产生足够、有效的样本。二是从无效影响因子估计值来看，模型所有参数估计的无效影响因子均较小，符合运用TVP-VAR-SV模型方法对实证方程进行参数估计的要求。因此，在对实证方程（3）至（6）的参数进行估计时，TVP-VAR-SV模型方法能够进行有效的后验推断。