《表2 第一组变量TVP-VAR-SV模型参数的估计结果》

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《利率、汇率与股票市场的时变关系研究——基于TVP-SV-VAR模型的检验》

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建立TVP-VAR-SV模型，根据Nakajima（2011）提供的Matlab代码进行修改。参照Nakajima（2009）滞后阶数的确定方法，滞后阶数选择为滞后二阶，MCMC抽样次数设定为20000次，并剔除前2000次为预烧样本，结果如表2所示。