《表4 TVP-VAR模型参数估计结果——非金融企业部门》

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《信用结构、信用规模与经济增长——基于TVP-VAR模型的实证检验》

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利用MCMC方法对模型进行1 000次模拟（由于初始1 000个样本不平稳，舍弃这部分），再进行10 000次抽样进行参数估计，根据AIC准则、SC准则以及最佳LR准则选择最优滞后阶数，金融部门与非金融企业部门所在模型均选择滞后2阶，政府部门与居民部门所在模型均选择滞后3阶。表3至表6分别表示金融部门、非金融企业部门、政府部门与居民部门所在模型的参数估计结果。根据Geweke（1992）[15]诊断值和非有效影响因子可知，Geweke诊断值均小于5%显著水平所对应的临界值，非有效影响因子也均比较小，说明MCMC抽样是趋于收敛的，且抽样产生了不相关的有效样本，能够对所有参数的后验分布有效抽样。