《表2 模型选择信息准则:基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究》
注:本文中所指的似然函数llk都是指样本平均似然函数,也即似然值对样本作平均后的值。样本的信息准则IC(T)公式为:IC(T)=-2*llk+N×( (C (T)) /T) ,其中N表示模型的自由参数个数,T表示样本量。llk表示模型的平均似然函数。AIC的信息准则C(T)=2,BIC的准则C(T)=log
进一步检验秩条件,计算出关于模型估计信息统计量。包括样本平均似然值、AIC、BIC、HQ等信息准则。结果如下页表2。
图表编号 | XD0032578400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.10 |
作者 | 丁剑平、吴小伟 |
绘制单位 | 上海财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |