《表3 模型估计的风险溢价系数》

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《基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究》

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注:括号内为标准差。

进一步，本文根据上述秩约束和特征值约束的结果检验风险溢价系数显著性。当秩约束和特征值约束的风险溢价系数不显著时，则风险溢价矩阵中对应值设定为0。表3列出对应上述不同秩约束下风险溢价系数矩阵估计结果。