《表3 零息曲线相交点：上交所国债利率期限结构实证分析与预测——基于Nelson-Siegel和一阶自回归模型》
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《上交所国债利率期限结构实证分析与预测——基于Nelson-Siegel和一阶自回归模型》
可使用R语言绘出收益率曲线簇的图像。根据上图和以下表3中的交点结果，我们发现除2017年10月曲线外的零息曲线在0到10年中并未发生交叉，而2017年10月的零息曲线则与除2017年9月和11月外的其他9条曲线依次相交，其中交点统计如下:
| 图表编号 | XD0017915900 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2018.06.25 |
| 作者 | 黄弘智 |
| 绘制单位 | 西南财经大学金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
