《表2 PVAR模型的GMM估计》
在面板向量自回归(PVAR)估计之前,首要工作是对面板数据的固定效应进行处理,本文借鉴I.Love博士的处理方法,使用Helmet前向均值差分对年份效应进行处理,从而使得滞后变量和经过处理后的变量正交,目的是为了让其和误差项无关,因此将滞后变量看做工具变量是可行的。随之本文通过GMM方法得到系数的有效估计,估计结果见表2所示。
图表编号 | XD0029642900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.25 |
作者 | 徐盈之、刘晨跃、蔡晓 |
绘制单位 | 东南大学经济管理学院、东南大学经济管理学院、东南大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |