《表2 PVAR模型GMM估计结果》
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《财政支出结构对区域产业结构调整的影响研究——基于PVAR模型的实证分析》
注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%显著水平上显著,h表示对各变量进行前向均值差分,L表示相应变量的一阶滞后。
为得到GMM估计的结果,需要消除(1)至(3)式中的时间虚拟变量及固定效应:首先,本文采用组内均值差分法去除时间虚拟变量;其次,本文采用“前向均值差分法”消除固定效应。上述转换保证了转换后的变量与滞后变量正交,从而可将滞后变量作为工具变量来进行GMM估计。估计结果如表2所示。
图表编号 | XD0066923600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 岳凯、李自磊、张云 |
绘制单位 | 天津财经大学财税与公共管理学院、天津财经大学金融学院、南开大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |