《表3 PVAR模型的GMM估计》
(1) 面板矩估计。由于不能事先确定模型的滞后阶数,需要分别对各变量进行滞后阶数选择检验。根据AIC、BIC和HQIC准则,研究结果均应选择滞后2阶的PVAR模型,具体估计结果如表3所示。
图表编号 | XD0054551400 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.03.15 |
作者 | 程贵、陶增强、范玉恒 |
绘制单位 | 兰州财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
(1) 面板矩估计。由于不能事先确定模型的滞后阶数,需要分别对各变量进行滞后阶数选择检验。根据AIC、BIC和HQIC准则,研究结果均应选择滞后2阶的PVAR模型,具体估计结果如表3所示。
图表编号 | XD0054551400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.15 |
作者 | 程贵、陶增强、范玉恒 |
绘制单位 | 兰州财经大学金融学院 |
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