《表2 全球主要波动率指数一览》

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《波动率指数及其衍生品的功能和经济意义》

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资料来源:各交易所网站，北京金融衍生品研究院。

在2008年全球金融危机和随后的几轮欧债危机中，VIX指数的表现举世瞩目。全球各主要期权市场对此高度重视，纷纷效法CBOE，开始研发编制本地波动率指数。截至目前，美国、欧洲和亚洲的主要期权市场均已编制和发布了本地波动率指数。从发布时间来看，大部分的波动率指数是在2008年金融危机以后推出的，除CBOE外，以欧洲期货交易所的波动率指数种类最为丰富。此外，S&P （标准普尔）、MSCI （明晟）、CBOE等机构还编制了大量的如新兴市场、利率、汇率、3个月等不同标的资产、不同地域、不同期限的波动率指数，形成了目前境外波动率指数种类和数量极大丰富的格局（见表2）。