《表3 DEV-GBDT策略与GBDT策略回测结果》

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《基于因子偏离度的GBDT多因子选股模型》

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利用因子偏离度确定因子矩阵X，通过交叉验证，在测试集上确定模型最佳参数。由于高频率交易会带来过高的手续费，因此，实验采取每个月的最后一个交易日进行调仓操作，并在回测过程中去掉由于停牌或是还没有上市等而不能交易的股票。实验中设定的交易成本，如印花税、手续费和滑点等采用优矿量化平台的默认值。最后，将DEV-GBDT策略和GBDT策略进行回测，回测结果如表3所示，DEV-GBDT策略与GBDT策略累计收益率如图1所示。