《表2 策略回测效果：期货跨品种套利策略》

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《期货跨品种套利策略》

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此外，从回测效果图中可以看出，该策略执行效果在2017年效果好，而在2018年效果显著下降。为了形成比较，本文在聚宽平台上对策略在2017年1月1日至2017年6月1日进行了回测，回测结果如表2所示。可见2017年上半年策略执行效果极好，年化收益高达92.54%，显著高于基准收益-18.88%的收益。同时最大回撤较小，仅11.012%，说明策略在执行过程中遭受损失水平较小，资金相对比较安全。