《表2 第二阶段股指期货满足套利条件的日期》

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《基于股指期权的股指期货交易风险管理》


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第二阶段由于在20%波动率水平下满足套利条件的日期较多,只在文中列出了30%波动率下的结果。计算结果如表1和表2所示。