《表2 回测指标统计:基于多策略融合的市场模式预测模型》
本文提出的多策略融合模型核心思想是利用多种多类策略信号相互补充信息,使得融合后产生的信号更加稳健和准确,从表2提供的回测指标中可以看出,该模型在损失较小收益的情况下大大降低了最大回撤至14.5%,提高了整体的夏普比率至1.1。尤其是在2016年牛市反转为熊市时,在经历一段较少的亏损之后,及时识别出市场风格的转变,避免了更大的回撤。此结果说明多策略融合模型是比较成功的。
图表编号 | XD0080820000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.20 |
作者 | 王旭 |
绘制单位 | 华南理工大学数学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |