《表6:EGARCH模型的周内效应研究结果》

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《中国股票市场周内效应的实证研究》

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由EGARCH模型估计结果可以看出，周二的收益率为0.102082，在1%的水平下显著为正。周四的收益率为负值-0.164679，且高度显著，其他交易日未通过显著性检验，运行正常。因此，可以看出，上证指数收益率存在着显著为负的周四效应和显著为正的周二效应。