《表6 EGARCH模型参数估计》
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《我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例》
GARCH模型很好地消除了残差序列的条件异方差性，不过在金融市场中由于波动往往呈现出非对称性特征而存在杠杆效应，还需建立EGARCH模型研究收益率序列波动的杠杆效应。首先根据信息准则选择建立合适的EGARCH模型，见表5。同理选择建立拟合程度最佳的EGARCH（1，1）模型，具体研究其收益率波动的杠杆效应，模型参数估计如表6所示:
| 图表编号 | XD0089901800 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.10.15 |
| 作者 | 吕靖烨、王腾飞 |
| 绘制单位 | 西安科技大学管理学院、西安科技大学能源资源低碳化利用研究中心、西安科技大学能源经济与管理研究中心、西安科技大学管理学院、西安科技大学能源资源低碳化利用研究中心、西安科技大学能源经济与管理研究中心 |
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