《表2 Beta-skew-t-EGARCH模型的参数估计》

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《生猪价格波动特征分析——基于Beta-skew-t-EGARCH模型的实证分析》

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从表2可以看到湖北生猪价格的持续性参数为0.951 4，在三个省份中最大，江苏和四川的持续性参数也都在0.9上下，说明各省份的生猪价格收益率序列波动集聚性显著，表明条件方差当受到外界冲击后持续时间较长。江苏的持续性参数最低，可能由于江苏的经济发达，受到外部冲击后，生猪市场可以迅速消化不利干扰，短时间内恢复正常水平。可见江苏的生猪市场较为成熟，是其他省份学习的目标。