《表5:TARCH(1,1）模型的周内效应研究结果》

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《中国股票市场周内效应的实证研究》

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由TARCH模型检验结果可以看出，周四的收益率为-0.151519，且在1%的水平下显著为负。周二的收益率在5%的水平下显著为正。因此，上证指数收益率存在显著为负的周四效应和显著为正的周二效应。