《表2 硅锰周内效应实证结果》

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《基于周内效应的硅锰商品期货套利分析》

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从上面的实证检验结构我们可以看出，系数之间存在明显的周内效应，即波动率呈现出倒“V”型，收益率和错误定价率呈现出“W”型。通过实证的检验也验证了我们前面的猜想结果。得到硅锰商品期货存在周内效应后，我们可以根据周内效应进行套利。但由于市场变化较快，一些影响指标很容易被人忽视。故本文想通过Granger因果检验和VAR模型找到变量之间的相互关系，为套利入场找到相应的参考指标。